Дивергенция в трейдинге
+7 (923) 500-84-60
Мы перезвоним вам
Режим работы офиса
ПН-ПТ, 10:00 - 20:00

Дивергенция в трейдинге

27 августа 2019
Одним из наиболее точных сигналов в трейдинге является дивергенция, выражаемая с помощью индикаторов на графике. Ее присутствие на графиках помогает трейдеру заключать сделки с наиболее высокой вероятностью положительного исхода. Однако изучая и впоследствии разрабатывая стратегии трейдинга, далеко не каждый берет в учет дивергенцию даже при внушительном опыте в торговле.

Обозначение при техническом анализе

При выборе и оценке торговых инструментов трейдинга следует рассматривать два явления:

● дивергенция – divergo (лат.), “отклонение”;
● конвергенция – convergo (лат), “сближение”.

Оба понятия формируют похожие сигналы и могут быть обнаружены при оценке временной диаграммы изменения стоимости инструмента и какого-либо осциллятора. Дивергенция в трейдинге – положение, когда экстремумы цены не подтверждаются на графике осциллятора. Кроме того, наличие двух вершин, следующих друг за другом, – обязательное требование, из них последующая по времени находится выше предыдущего. Одновременно с этим осциллятор также образует максимумы.

Некоторые замечания по сигналам в трейдинге


Чтобы понять рыночную ситуацию при образовании дивергенции (как и конвергенции), следует знать истоки данных явлений. Осцилляторы, как индикаторы, опережающие остальные сигналы, отражают уровень активности (или настроения) трейдеров. Несмотря на изначальный математический и ситуационный подход, в большинстве случаях осцилляторы практически всегда позволяют достаточно точно определить развитие ситуации. При этом не имеет значения рынок трейдинга – торговля акциями или валютный рынок.

Вслед за осцилляторами дивергенцию можно рассматривать следующим образом: 

● При здоровой ситуации на рынке постоянно обновляются максимумы на графиках цены, а также индикаторы при восходящем и минимумы при нисходящем.
● Когда участниками становится максимальное количество трейдеров, некоторое время стабильность на рынке сохраняется, но затем интерес к происходящему снижается.
● В результате ценовые максимумы (минимумы) обновляются и на графиках осцилляторов появляется изменение тенденции. В таком случае индикаторы конвергенции свидетельствуют о снижении, а дивергенции – росте рынка.

Таким образом дивергенция в трейдинге свидетельствует об изменении интересов к тренду. В случае, если появляется бычья или медвежья дивергенция, возможно в будущем тенденция изменится – вероятно тренд кардинально изменит свое направление или будут наблюдаться коррекционные движения в противоположные стороны. Чтобы определить будущее поведение тренда на графике наверняка, можно использовать другие сигналы, например из группы трендовых. Их сила определяется в величине угла между линиями, соединяющими максимумы и опережающими индикатор. Дивергенция в трейдинге может быть использована как по тренду, так и как сигнал к оценке противохода к основной тенденции.

Виды дивергенций

В данном случае, разрабатывая стратегии трейдинга, участнику рынка необходимо уметь оценивать медвежью или бычью дивергенцию, о которой уже сказано выше. Медвежья свидетельствует о восхождении тренда, бычья – о нисходящих изменениях. Однако оценка ситуации на рынке по своей силе может быть различной. Различают дивергенцию разных типов:

● Сильная – тип I (A), образует одиночную вершину.
● Средняя – тип II (B), образуется двойная вершина (дно) с нулевой или минимальной разницей между углами.
● Слабая – тип III (С), как и в предыдущем случае образуется двойное дно (вершина), однако углы расположены последовательно друг за другом. В таком случае опытные трейдеры говорят о плохой заинтересованности участников в отношении рассматриваемого тренда.

Классическая дивергенция в трейдинге также может быть:


● Скрытой – рассматриваются не крайние показатели (максимум, минимум), а им противоположные экстремумы. Если график растущий и цены формируют впадины в порядке так, что одна выше предыдущей, то речь идет о бычьем расхождении. Если экстремумы формируют пики последовательно с максимальными показателями, говорят о медвежьей дивергенции. Соответственно, нужно продавать актив при экстремумах, направленных вниз и покупать при их восхождении. В данном случае важно понимать кластерный анализ в трейдинге, чтобы правильно оценить ценовые и поведенческие перспективы.

● Расширенной – аналогична II типу. В данном случае оценивается разница между экстремумами и полное отсутствие различных максимумов и минимумов, соответствующих основной впадине. Если вершины двойные, ситуацию называют медвежьей, двойное дно – бычьей.

 Разработка грамотных стратегий в трейдинге невозможна без понятия сигналов. Дивергенция является одним из наиболее ярких оповещений об изменениях ситуации на рынке, а значит может помочь правильно определять будущие действия в отношении тренда.


Получить консультацию

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные риски и/или убытки, которые могут возникнуть в случае заключения Стороной сделок на финансовых рынках, и отвечает только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках заключенного между Экспертный центр «Финансовые Решения» и Стороной договора на оказание консультационных услуг в виде проведения семинаров и иных мероприятий информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не является заинтересованным лицом в части извлечения прибыли по договорам и соглашениям, заключенным Стороной с третьими лицами, в том числе компаниями, операторами услуг по доступу на финансовые рынки.

Сторона независима в своих решениях от каких-либо рекомендаций других лиц (в том числе работников Экспертный центр «Финансовые Решения») и самостоятельно принимает инвестиционные и торговые решения, основываясь на собственных знаниях и убеждениях.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные потери Стороны, вызванные использованием Стороной в принятии своих инвестиционных и торговых решений советов и рекомендаций третьих лиц, в том числе сотрудников Экспертный центр «Финансовые Решения», и/или информации, содержащейся на данном сайте.


Ваша заявка принята!
Мы скоро свяжемся с вами
Закрыть