Использование кластерного анализа в трейдинге
+7 (923) 500-84-60
Мы перезвоним вам
Режим работы офиса
ПН-ПТ, 10:00 - 20:00

Использование кластерного анализа в трейдинге

26 августа 2019
Часто трейдеры используют привычные отображения графиков, имеющие вид свечей или баров. Они позволяют узнать: 

● цену открытия, завершения сделки;
● крайние значения за все время существования сделки.

Является ли данная информация исчерпывающей? Изучая основы технического анализа в трейдинге, большинство “игроков” сталкиваются с таким понятием, как кластерный анализ. Научившись правильно оценивать положение кластера в отношении рассматриваемого актива, можно подробно “разобрать” сделку и уметь оперативно прогнозировать движение цен.

Понятие кластерного анализа в трейдинге

Определение тендерного движения приходит во время активного изменения сделки в какую-либо сторону. В таком случае вход по рассматриваемому тренду скорее всего повлечет противоположные изменения. Чтобы сделка была успешной, нужно правильно оценивать текущее положение и быстро предвидеть перемены в цене. Научиться этому возможно, если в основы технического анализа в трейдинге заранее включить график кластеров. Он позволит увидеть активность сторон рынка даже в структуре небольшого бара. Информация передается как точечное расположение объемов сделок соразмерно с каждым уровнем движения актива.

Кластер – ценовое обозначение актива в конкретный период времени, в течение которого реализуется сделка. Показатели купли и продажи, повлиявшие на регулирование исхода, указаны цифрой в структуре кластера. Обычно бар любого таймфрейма вмещает в себя одновременно несколько кластеров, поэтому во время движения сделки можно увидеть:

● объем нескольких покупок, продаж;
● баланс по барам в разных ценовых уровнях.

В результате изменение стоимости рассматриваемого актива приводит к цепочке ценовых перемен на других показателях рынка.

Для более детального понимания кластерного анализа, также существует такой термин в трейдинге как дельта – это разница в цене между продажами/покупками, которые происходят в кластере. Таким образом, имея данные о кластере и адекватно оценивая дельту, наверняка можно оценить ближайший исход сделки.

Кластерный анализ в трейдинге: особенности


В постоянном режиме наблюдается конкуренция со стороны продавцов и покупателей на рынке трейдинга – торговля акциями, фьючерсы, разница валют и другие ниши построены по данному принципу. Поэтому даже небольшое изменение цен ведет к возникновению компромиссу – оптимальному уровню стоимости, который всех устраивает. Свои коррективы вносят постоянные изменения количества продающих и покупающих пользователей, их доминирование друг над другом и количество сделок, которые они совершают.

Каждый кластер с группой дельт, расположенных в нем, позволяют понять какая сторона одержит верх в данный момент. Сделать это просто – нужно суммировать покупки, продажи. В результате если:

● дельта снизилась до отрицательных показателей, рынок перепродан, поэтому сделки к продаже можно считать избыточными;
● дельта растет, то в рамках рассматриваемой сделки доминируют покупатели.

Также кластерный анализ в трейдинге предполагает, что дельта может иметь только критически высокий или нормальный показатель.

● Когда значение дельты повышается за пределы нормы внутри кластера, то график в этом промежутке окрашивается в красный цвет.
● Фиолетовый цвет характеризует текущее (спокойное) состояние рынка.

“Фиолетовое” значение означает трендовое движение, повышение – предвестник резкого ценового разворота.

Как осуществлять торговлю


Графическое обозначение кластерного анализа в трейдинге отличимо от привычных свечей. Отметим несколько особенностей:

● График показывает бары пропорционально уровню стоимости, при этом элементы, отображенные с объемами, считаются уже совершенными.
● Крупные объемы окрашиваются в цвет, что впоследствии позволяет трейдерам фиксировать моменты вхождения в определенную позицию.
● Дельта в фиолетовом или красном оттенке всегда указывает на участников, занимающих лидирующие позиции на рынке.

Используя стандартные индикаторы конвергенции и дивергенции в трейдинге, ловите момент перехода дельты в кластере с одного положения к другому. В этом случае трейдер должен заметить самое начало ухода от фиолетового значения, тогда можно получить наибольшую выгоду. На основании полученной информации легко определить:

● значимые показатели распределения, преобладания объемов объекта торговли;
● показатели сопротивления, поддержки.

Тогда трейдер и находит точное время включения в ход сделки. Не удивительно, что по мнению большинства экспертов, умение правильно понимать термины в трейдинге и знать кластерный анализ – ключ к пониманию всего рынка.

    Мы будем рады, если вы захотите продолжить обучение в Школе трейдинга, Вы вправе пройти бесплатную программу
Записаться на бесплатный курс


Получить консультацию

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные риски и/или убытки, которые могут возникнуть в случае заключения Стороной сделок на финансовых рынках, и отвечает только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках заключенного между Экспертный центр «Финансовые Решения» и Стороной договора на оказание консультационных услуг в виде проведения семинаров и иных мероприятий информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не является заинтересованным лицом в части извлечения прибыли по договорам и соглашениям, заключенным Стороной с третьими лицами, в том числе компаниями, операторами услуг по доступу на финансовые рынки.

Сторона независима в своих решениях от каких-либо рекомендаций других лиц (в том числе работников Экспертный центр «Финансовые Решения») и самостоятельно принимает инвестиционные и торговые решения, основываясь на собственных знаниях и убеждениях.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные потери Стороны, вызванные использованием Стороной в принятии своих инвестиционных и торговых решений советов и рекомендаций третьих лиц, в том числе сотрудников Экспертный центр «Финансовые Решения», и/или информации, содержащейся на данном сайте.


Ваша заявка принята!
Мы скоро свяжемся с вами
Закрыть