Как оценить риски ПАММ-счета
Мы перезвоним вам
Режим работы офиса
ПН-ПТ, 10:00 - 20:00

Как оценить риски ПАММ-счета

11 октября 2019

В настоящее время многие опытные трейдеры оценили выгоду работы с ПАММ-счетами. Однако как правильно оценить риски вложенного капитала?

Доступен широкий выбор инструментов, способных проводить разносторонний и глубокий анализ работы управляющих. По большому счету весь мониторинг можно разделить на две группы:

●       Показатели, отражающие эффективность выбранной торговой системы.

●       Показатели, оценивающие грамотность управления вложенным капиталом.

Памм-счет

Содержание

1.      Волатильность: разбираемся в понятии

2.      Какой бывает волатильность

3.      Что в итоге

Волатильность: разбираемся в понятии

Основным критерием, показывающим последовательность исполнения правил управления капиталом (иначе — Money Management), является показатель волатильности.

основные понятия трейдинга

Говоря об этом показателе, для начала следует вести ограничения: многие инвесторы и трейдеры путают волатильность валютной пары с доходностью ПАММ-счета. Эти понятия следует разделять!

●       Волатильность валютной пары — показывает изменение курса одной валюты по отношению к другой за определенный промежуток времени. При этом разбег показателей только за сутки может быть от 50 до 200 пунктов.

●       Волатильность ПАММ-счета — изменения дневного дохода ПАММ-счета в процентах. То есть отношение дневной прибыли/убытка к размеру финансовых средств на доверительном счете.

Какой бывает волатильность

●       Средняя.

●       Максимальная.

Средняя сигнализирует о том, что в течение определенного периода времени велся агрессивный подход к торговле. Полученный показатель волатильности в данном случае показывает, какой долей имеющихся средств на ПАММ-счете его управляющий готов рисковать. При грамотном подходе показатель не превышает 5% — это означает, что на счете используется подход ограничения убытков. То есть быстрый слив скорее всего не произойдет, если только не возникнут глобальные форс-мажорные события, которые кардинально повлияют на рынок. Бывает и такое, когда средняя волатильность может составлять 10%, максимальные потери — 90%. Это данные ничто иное как среднее арифметическое значение всех доходов за один день, что является главным недостатком показателя. Поэтому при оценке риска нужно также учитывать максимальный уровень волатильности.

Согласно мнению экспертов, как например на https://goo-gl.ru/5Lsr, “Максимальная дневная волатильность — это максимальный убыток или прибыль, взятые по модулю”. То есть показатель говорит о том, на какую “просадку” счета готов пойти трейдер.

дневная волатильность

Оценивая средние и максимальные показатели, используя простые математические расчеты, управляющий ПАММ-счета может уменьшить размер лота в любой момент, чтобы волатильность оставалась на “правильном” уровне. Однако данное действие имеет смысл только в той ситуации, когда повышение волатильности ведет к отдалению Stop Loss от Take Profit. Поэтому без личной оценки рынка в котором действует ПАММ-счет обойтись достаточно сложно.

Что в итоге

Итак, чтобы инвестировать выгодно и при этом получать стабильный доход, есть смысл обратить внимание на тот ПАММ-счет, у которого волатильность меньше. В этом случае риск потерять инвестиции гораздо ниже.

Обучение трейдингу

При этом важно учитывать показатели волатильности по соотношению прибыльности счета (выраженной в паевой цене) к наибольшему дневному убытку/прибыли (смотря что больше обозначено на модуле). В идеале лучше вспомнить школьную программу по алгебре и рассмотреть логарифмическое отношение этих величин друг к другу.


Авторство: Экспертный центр "Финансовые Решения"



Получить консультацию

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные риски и/или убытки, которые могут возникнуть в случае заключения Стороной сделок на финансовых рынках, и отвечает только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках заключенного между Экспертный центр «Финансовые Решения» и Стороной договора на оказание консультационных услуг в виде проведения семинаров и иных мероприятий информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не является заинтересованным лицом в части извлечения прибыли по договорам и соглашениям, заключенным Стороной с третьими лицами, в том числе компаниями, операторами услуг по доступу на финансовые рынки.

Сторона независима в своих решениях от каких-либо рекомендаций других лиц (в том числе работников Экспертный центр «Финансовые Решения») и самостоятельно принимает инвестиционные и торговые решения, основываясь на собственных знаниях и убеждениях.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные потери Стороны, вызванные использованием Стороной в принятии своих инвестиционных и торговых решений советов и рекомендаций третьих лиц, в том числе сотрудников Экспертный центр «Финансовые Решения», и/или информации, содержащейся на данном сайте.


Ваша заявка принята!
Мы скоро свяжемся с вами
Закрыть